PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с AVTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с AVTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while AVTM is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и AVTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и AVTM

2026 (YTD)
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.42%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%

Correlation

The correlation between BDVL and AVTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.82

Сравнение распределения секторов BDVL и AVTM

Секторы
BDVL
AVTM

Технологии

23.0%
31.0%

Промышленность

15.4%
11.9%

Финансовые услуги

13.9%
16.6%

Здравоохранение

11.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.2%

Коммунальные услуги

4.8%
1.8%

Энергетика

2.8%
4.2%

Сырьевые материалы

2.6%
2.7%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Технологии

BDVL
23.0%
AVTM
31.0%

Промышленность

BDVL
15.4%
AVTM
11.9%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
AVTM
16.6%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
AVTM
6.4%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
AVTM
10.2%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
AVTM
11.0%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
AVTM
4.2%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
AVTM
1.8%

Энергетика

BDVL
2.8%
AVTM
4.2%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
AVTM
2.7%

Недвижимость

BDVL
1.0%
AVTM
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Avantis Total Equity Markets ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS

Доходность на риск

Сравнение BDVL c AVTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. AVTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLAVTMРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.88

-0.87

Просадки

Сравнение просадок BDVL и AVTM

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и AVTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLAVTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-9.21%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.65%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.08%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и AVTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLAVTMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

15.88%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

15.88%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

15.88%

-6.39%

Сравнение комиссий BDVL и AVTM

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и AVTM

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AVTM в 0.08%

ПозицияTTM2025
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and AVTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.08% for AVTM.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.22% for AVTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и AVTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор