PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVUS

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		9.71%

Correlation

The correlation between AVTM and AVUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.97

Сравнение распределения секторов AVTM и AVUS

Секторы
AVTM
AVUS

Технологии

31.0%
27.5%

Финансовые услуги

16.6%
15.2%

Промышленность

11.9%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
9.8%

Здравоохранение

6.4%
7.1%

Энергетика

4.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Сырьевые материалы

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

AVTM
31.0%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
AVUS
15.2%

Промышленность

AVTM
11.9%
AVUS
11.5%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
AVUS
11.8%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
AVUS
9.8%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
AVUS
7.1%

Энергетика

AVTM
4.2%
AVUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
AVUS
4.4%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
AVUS
2.7%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
AVUS
2.5%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с LENSAVTM с SCHB
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVTM vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.80

+1.09

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVUS

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-37.04%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.46%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.09%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

12.15%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.29%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

20.85%

-4.97%

Сравнение комиссий AVTM и AVUS

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVUS

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVTM and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.08% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор