PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVTM с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
0.17%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
13.04%
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVTM

Avantis Total Equity Markets ETF
$147.16K$337.40K$214.46K

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

Сравнение доходности по годам AVTM и AVUS

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		11.85%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.64%

Correlation

The correlation between AVTM and AVUS is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.96

Сравнение распределения секторов AVTM и AVUS

Секторы
AVTM
AVUS

Технологии

33.1%
29.7%

Финансовые услуги

16.5%
16.2%

Промышленность

12.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.9%

Здравоохранение

6.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.3%

Энергетика

3.7%
7.3%

Сырьевые материалы

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

AVTM
33.1%
AVUS
29.7%

Финансовые услуги

AVTM
16.5%
AVUS
16.2%

Промышленность

AVTM
12.1%
AVUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.2%
AVUS
10.5%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.1%
AVUS
7.9%

Здравоохранение

AVTM
6.9%
AVUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
AVUS
4.3%

Энергетика

AVTM
3.7%
AVUS
7.3%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
AVUS
2.8%

Коммунальные услуги

AVTM
1.7%
AVUS
2.8%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с VTIAVTM с AVGVAVTM с VEGAAVTM с LENSAVTM с INKM
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVTM vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVTM c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.25

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.28

—

AVTM vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVUS

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-37.04%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.99%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.90%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.34%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

20.71%

-4.90%

Сравнение комиссий AVTM и AVUS

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVUS

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVTM and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.27% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор