Сравнение AVTM с LENS
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 43.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и LENS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.33% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | -10.98% |
Correlation
The correlation between AVTM and LENS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. LENS — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LENS
Сравнение AVTM c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и LENS
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки LENS в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -21.79% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -21.79% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -4.24% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и LENS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 27.68% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 25.88% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 25.88% | -9.38% |
Сравнение комиссий AVTM и LENS
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и LENS
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности LENS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.56% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and LENS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.28% for AVTM.
They also come from different issuers: Avantis and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.79% for LENS.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор