Сравнение AVTM с LENS
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LENS
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -8.60%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 48.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.16K | $337.40K | $214.46K | |
| $434.65K | $334.15K | $404.40K |
Сравнение доходности по годам AVTM и LENS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 11.85% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | -5.73% |
Correlation
The correlation between AVTM and LENS is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. LENS — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LENS
Сравнение AVTM c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и LENS
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -24.55% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.19% | +17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -5.62% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и LENS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 28.10% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 25.53% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 25.53% | -9.72% |
Сравнение комиссий AVTM и LENS
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и LENS
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LENS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.27% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.47% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and LENS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.27% for AVTM.
They also come from different issuers: Avantis and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.79% for LENS.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор