Сравнение AVTM с VEGA
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVTM charges 0.22%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам AVTM и VEGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 4.61% |
Correlation
The correlation between AVTM and VEGA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение распределения секторов AVTM и VEGA
Секторы
AVTM
VEGA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
VEGA
Финансовые услуги
AVTM
VEGA
Промышленность
AVTM
VEGA
Потребительский циклический сектор
AVTM
VEGA
Коммуникационные услуги
AVTM
VEGA
Здравоохранение
AVTM
VEGA
Энергетика
AVTM
VEGA
Потребительский защитный сектор
AVTM
VEGA
Сырьевые материалы
AVTM
VEGA
Коммунальные услуги
AVTM
VEGA
Недвижимость
AVTM
VEGA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. VEGA — Ранг доходности на риск
AVTM
VEGA
Сравнение AVTM c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.53 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и VEGA
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -28.37% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.52% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.79% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 9.06% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 12.29% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 12.70% | +3.18% |
Сравнение комиссий AVTM и VEGA
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и VEGA
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VEGA в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.25% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AVTM and VEGA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.08% for AVTM.
They also come from different issuers: Avantis and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор