Сравнение AVTM с VEGA
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. AVTM charges 0.22%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 6.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.16K | $337.40K | $214.46K | |
| $292.86K | $256.00K | $309.70K |
Сравнение доходности по годам AVTM и VEGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 11.85% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.76% |
Correlation
The correlation between AVTM and VEGA is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. VEGA — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение AVTM c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и VEGA
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -28.37% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.76% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 9.90% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 12.31% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 12.74% | +3.07% |
Сравнение комиссий AVTM и VEGA
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и VEGA
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VEGA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.24% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AVTM and VEGA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.27% for AVTM.
They also come from different issuers: Avantis and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор