PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVGV

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		8.81%

Correlation

The correlation between AVTM and AVGV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.85

Сравнение распределения секторов AVTM и AVGV

Секторы
AVTM
AVGV

Технологии

31.0%
10.5%

Финансовые услуги

16.6%
21.6%

Промышленность

11.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.9%

Здравоохранение

6.4%
4.5%

Энергетика

4.2%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.5%

Сырьевые материалы

2.7%
7.3%

Коммунальные услуги

1.8%
0.7%

Недвижимость

0.2%
0.8%

Технологии

AVTM
31.0%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
AVGV
21.6%

Промышленность

AVTM
11.9%
AVGV
16.1%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
AVGV
14.5%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
AVGV
4.9%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
AVGV
4.5%

Энергетика

AVTM
4.2%
AVGV
13.6%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
AVGV
5.5%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
AVGV
7.3%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
AVGV
0.7%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENSAVTM с SCHB
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AVTM vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.46

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVGV

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-17.03%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.48%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.30%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVGV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

12.94%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.97%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.97%

+0.91%

Сравнение комиссий AVTM и AVGV

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVGV

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVGV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.08% for AVTM.

Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.26% for AVGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор