Сравнение AVTM с AVGE
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и AVGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.33% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 9.24% |
Correlation
The correlation between AVTM and AVGE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение распределения секторов AVTM и AVGE
Секторы
AVTM
AVGE
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
AVGE
Финансовые услуги
AVTM
AVGE
Промышленность
AVTM
AVGE
Потребительский циклический сектор
AVTM
AVGE
Коммуникационные услуги
AVTM
AVGE
Здравоохранение
AVTM
AVGE
Потребительский защитный сектор
AVTM
AVGE
Энергетика
AVTM
AVGE
Сырьевые материалы
AVTM
AVGE
Коммунальные услуги
AVTM
AVGE
Недвижимость
AVTM
AVGE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. AVGE — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGE
Сравнение AVTM c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и AVGE
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -17.13% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.94% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.40% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и AVGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 13.15% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.28% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.28% | +1.22% |
Сравнение комиссий AVTM и AVGE
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и AVGE
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVGE в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.14% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AVTM and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.
AVGE has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.28% for AVTM.
Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор