PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с DBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с DBB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).

BDVG и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и DBB

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.25%13.81%11.75%3.25%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.44%25.01%7.90%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 2.44%.

BDVG

1 день
1.08%
1 месяц
-4.72%
С начала года
2.25%
6 месяцев
3.26%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBB

1 день
0.69%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.44%
6 месяцев
17.52%
1 год
25.79%
3 года*
10.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VTDBB с VOODBB с GLDM

Сравнение комиссий BDVG и DBB

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDVG vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGDBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.88

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.29

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.26

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.38

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.06

+0.89

Корреляция

Корреляция между BDVG и DBB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и DBB

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DBB в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.55%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и DBB

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и DBB.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-60.20%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.00%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.37%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-31.16%

+28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.46%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и DBB

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.48%, в то время как у Invesco DB Base Metals Fund (DBB) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.07%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

14.98%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

18.84%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

20.29%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

18.46%

-6.47%