Сравнение BDVG с DBB
BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. BDVG is actively managed, while DBB is passively managed. Over the past 3 years, BDVG returned 15.77%/yr vs 16.53%/yr for DBB. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.81%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности BDVG и DBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVG показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 11.51%.
BDVG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
DBB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 1.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $237.70K | $233.05K | $211.73K | |
| $4.52M | $4.65M | $8.58M |
Сравнение доходности по годам BDVG и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 18.88% | 13.81% | 11.75% | 3.42% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 11.51% | 25.01% | 7.90% | 10.77% |
Correlation
The correlation between BDVG and DBB is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVG vs. DBB — Ранг доходности на риск
BDVG
DBB
Сравнение BDVG c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVG | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.37 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 9.07 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVG и DBB
Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVG | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.46% | -60.20% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -11.00% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -16.59% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.94% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -30.68% | +28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.07% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVG и DBB
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеют волатильность 3.41% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVG | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.27% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 13.95% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 18.83% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 20.25% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 18.49% | -6.59% |
Сравнение комиссий BDVG и DBB
BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBB в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVG и DBB
Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DBB в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.41% | 1.75% | 1.69% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.34% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
BDVG and DBB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDVG has higher volatility (3.41%) compared to DBB (3.27%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs DBB's -60.20%.
On 3-year performance, DBB leads with 16.53% vs 15.77% for BDVG. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBB has performed better with a 16.53% return vs 15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.81% for DBB.
DBB has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.41% for BDVG.
BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while DBB is Metals. They also come from different issuers: iMGP and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.81% for DBB.
BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDVG и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор