PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BDVG is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 26.25% for VTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDVG показывает доходность 12.71%, а VTV немного ниже – 12.30%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и VTV

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%6.62%

Correlation

The correlation between BDVG and VTV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between BDVG and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и VTV

Секторы
BDVG
VTV

Промышленность

18.6%
14.0%

Технологии

18.2%
13.4%

Финансовые услуги

17.0%
22.3%

Потребительский защитный сектор

11.6%
9.4%

Энергетика

10.5%
8.1%

Здравоохранение

9.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.0%

Сырьевые материалы

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.1%
5.2%

Недвижимость

1.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.3%

Промышленность

BDVG
18.6%
VTV
14.0%

Технологии

BDVG
18.2%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
VTV
22.3%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
VTV
9.4%

Энергетика

BDVG
10.5%
VTV
8.1%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
VTV
14.5%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
VTV
5.2%

Недвижимость

BDVG
1.3%
VTV
2.8%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
VTV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

BDVG vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.61

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.74

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.15

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

15.69

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.51

+0.70

Просадки

Сравнение просадок BDVG и VTV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-59.27%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.35%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-7.87%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и VTV

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.52%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.55%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.11%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

13.88%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

16.67%

-4.72%

Сравнение комиссий BDVG и VTV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и VTV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and VTV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.19%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, VTV leads with 26.25% vs 23.93% for BDVG. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 26.25% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.52% for BDVG.

They also come from different issuers: iMGP and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор