PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVG с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с VLUE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BDVG is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 3 years, BDVG returned 14.67%/yr vs 29.31%/yr for VLUE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 39.99%.

BDVG

1 день
1.16%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
12.56%
С начала года
14.90%
1 год
22.75%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и VLUE

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		14.90%13.81%11.75%3.42%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%32.67%7.25%10.06%

Correlation

The correlation between BDVG and VLUE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BDVG and VLUE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BDVG и VLUE

Секторы
BDVG
VLUE

Промышленность

18.6%
8.3%

Технологии

18.2%
40.2%

Финансовые услуги

17.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

11.6%
4.4%

Энергетика

10.5%
3.3%

Здравоохранение

9.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.1%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
8.9%

Промышленность

BDVG
18.6%
VLUE
8.3%

Технологии

BDVG
18.2%
VLUE
40.2%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
VLUE
11.2%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
VLUE
4.4%

Энергетика

BDVG
10.5%
VLUE
3.3%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
VLUE
8.2%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
VLUE
10.1%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
VLUE
1.3%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
VLUE
2.1%

Недвижимость

BDVG
1.3%
VLUE
1.9%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
VLUE
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с WEEIBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

BDVG vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVGVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.58

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.60

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

7.87

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

28.94

-15.96

BDVG vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVG и VLUE

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-39.47%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-9.04%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-17.89%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.18%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.99%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.45%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и VLUE

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 2.61%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

8.04%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

17.05%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

19.88%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

18.28%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

19.98%

-8.10%

Сравнение комиссий BDVG и VLUE

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и VLUE

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VLUE в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.45%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and VLUE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.04%) compared to BDVG (2.61%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs VLUE's -39.47%.

On 3-year performance, VLUE leads with 29.31% vs 14.67% for BDVG. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 29.31% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.45% for BDVG.

They also come from different issuers: iMGP and iShares. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор