PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

BDVG и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и VLUE

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%9.37%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий BDVG и VLUE

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

BDVG vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.00

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.67

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.03

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

13.15

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.00

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.62

+0.34

Корреляция

Корреляция между BDVG и VLUE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и VLUE

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и VLUE

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-39.47%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.81%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.91%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-6.08%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.95%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и VLUE

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.43%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.24%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

12.40%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

19.61%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

17.37%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

19.62%

-7.64%