Сравнение BDVG с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
BDVG и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BDVG и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVG и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 2.40% | 13.81% | 11.75% | 3.25% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
BDVG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVG и VEA
BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
BDVG vs. VEA — Ранг доходности на риск
BDVG
VEA
Сравнение BDVG c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDVG | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.46 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.77 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 10.77 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.22 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между BDVG и VEA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVG и VEA
Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.67% | 1.75% | 1.69% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок BDVG и VEA
Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.46% | -60.68% | +46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.63% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.20% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -13.39% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.99% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVG и VEA
Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 7.92% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 11.68% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 17.67% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 16.30% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 17.26% | -5.28% |