PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. BDVG is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, BDVG returned 25.39% vs 32.11% for VEA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

BDVG

1 день
1.01%
1 месяц
7.05%
С начала года
13.86%
6 месяцев
13.65%
1 год
25.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и VEA

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		13.86%13.81%11.75%3.25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%5.80%

Correlation

The correlation between BDVG and VEA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.63

The correlation between BDVG and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и VEA

Секторы
BDVG
VEA

Промышленность

18.6%
19.2%

Технологии

18.2%
13.8%

Финансовые услуги

17.0%
23.3%

Потребительский защитный сектор

11.6%
5.6%

Энергетика

10.5%
5.4%

Здравоохранение

9.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.5%

Сырьевые материалы

3.7%
7.5%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Недвижимость

1.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.4%

Промышленность

BDVG
18.6%
VEA
19.2%

Технологии

BDVG
18.2%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
VEA
23.3%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
VEA
5.6%

Энергетика

BDVG
10.5%
VEA
5.4%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
VEA
3.3%

Недвижимость

BDVG
1.3%
VEA
2.7%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
VEA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

BDVG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.06

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.84

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.77

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

10.82

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.25

+0.99

Просадки

Сравнение просадок BDVG и VEA

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-60.68%

+46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-11.63%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-13.29%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.98%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и VEA

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.49%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.32%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

15.64%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

16.54%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

17.35%

-5.39%

Сравнение комиссий BDVG и VEA

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и VEA

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.50%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and VEA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to BDVG (3.22%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 32.11% vs 25.39% for BDVG. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 32.11% return vs 25.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.50% for BDVG.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iMGP and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.03% for VEA.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор