PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

BDVG и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и MDLV

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий BDVG и MDLV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDVG vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.19

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

6.39

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.01

-0.05

Корреляция

Корреляция между BDVG и MDLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и MDLV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и MDLV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-10.71%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.55%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-2.85%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.34%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.22%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и MDLV

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.47%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

6.50%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

11.89%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

10.55%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

10.55%

+1.43%