PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 7.70% for JEPI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и JEPI

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%4.09%

Correlation

The correlation between BDVG and JEPI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.81

The correlation between BDVG and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и JEPI

Секторы
BDVG
JEPI

Промышленность

18.6%
13.8%

Технологии

18.2%
19.1%

Финансовые услуги

17.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

11.6%
9.6%

Энергетика

10.5%
3.5%

Здравоохранение

9.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.7%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Коммунальные услуги

3.1%
6.2%

Недвижимость

1.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
6.9%

Промышленность

BDVG
18.6%
JEPI
13.8%

Технологии

BDVG
18.2%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
JEPI
9.6%

Энергетика

BDVG
10.5%
JEPI
3.5%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
JEPI
11.7%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
JEPI
6.2%

Недвижимость

BDVG
1.3%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BDVG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.99

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.47

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.16

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

3.73

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.99

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.01

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BDVG и JEPI

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-13.71%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.68%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.83%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.12%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.07%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и JEPI

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.35%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.07%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

7.85%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

11.06%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

10.80%

+1.15%

Сравнение комиссий BDVG и JEPI

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и JEPI

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and JEPI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.19%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs 7.70% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.52% for BDVG.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iMGP and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.35% for JEPI.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор