PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

BDVG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и JEPI

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий BDVG и JEPI

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BDVG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.61

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.79

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

3.83

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.04

-0.08

Корреляция

Корреляция между BDVG и JEPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и JEPI

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и JEPI

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-13.71%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.28%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.53%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.07%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.12%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и JEPI

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.43%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.90%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

6.36%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

13.24%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

11.06%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

10.88%

+1.10%