PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

BDVG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и FDL

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.25%13.81%11.75%3.25%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

BDVG

1 день
1.08%
1 месяц
-4.72%
С начала года
2.25%
6 месяцев
3.26%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий BDVG и FDL

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

BDVG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.43

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.77

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.07

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.46

+0.49

Корреляция

Корреляция между BDVG и FDL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и FDL

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и FDL

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-65.93%

+51.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.58%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-1.21%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.72%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.90%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и FDL

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.71%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.23%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

14.94%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

14.32%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

17.09%

-5.10%