PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с AMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).

BDVG и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и AMAX

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.25%13.81%11.75%3.25%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		0.18%11.38%9.62%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 0.18%.

BDVG

1 день
1.08%
1 месяц
-4.72%
С начала года
2.25%
6 месяцев
3.26%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.93%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.81%
3 года*
8.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG

Сравнение комиссий BDVG и AMAX

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.

AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDVG vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.81

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.98

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.32

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AMAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.32

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.29

+0.66

Корреляция

Корреляция между BDVG и AMAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и AMAX

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AMAX в 10.57%

TTM20252024202320222021
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.57%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и AMAX

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и AMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-16.28%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-7.53%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.06%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.44%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.36%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и AMAX

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.48%, в то время как у RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.15%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.14%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

11.29%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

10.38%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

10.38%

+1.61%