Сравнение BDVG с AMAX
BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 22.84% vs 6.88% for AMAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BDVG charges 0.55%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.
Доходность
Сравнение доходности BDVG и AMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVG показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 0.19%.
BDVG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVG и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 12.77% | 13.81% | 11.75% | 3.42% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.19% | 11.38% | 9.62% | 3.54% |
Correlation
The correlation between BDVG and AMAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVG vs. AMAX — Ранг доходности на риск
BDVG
AMAX
Сравнение BDVG c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVG | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 0.92 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 2.54 | +10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVG и AMAX
Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и AMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVG | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.46% | -16.28% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -7.53% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -6.28% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.30% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.71% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVG и AMAX
Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.78%, в то время как у RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVG | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.02% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 8.77% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 10.47% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 10.45% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 10.45% | +1.50% |
Сравнение комиссий BDVG и AMAX
BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVG и AMAX
Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AMAX в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.46% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.52% | 1.75% | 1.69% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVG and AMAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAX has higher volatility (4.02%) compared to BDVG (3.78%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs AMAX's -16.28%.
On 1-year performance, BDVG leads with 22.84% vs 6.88% for AMAX. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 22.84% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.52% for BDVG.
BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while AMAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iMGP and Adaptive. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 1.29% for AMAX.
BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDVG и AMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор