PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с AMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 11.23% for AMAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BDVG charges 0.55%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 3.91%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и AMAX

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%9.62%1.17%

Correlation

The correlation between BDVG and AMAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов BDVG и AMAX

Секторы
BDVG
AMAX

Промышленность

18.6%
4.6%

Технологии

18.2%
48.2%

Финансовые услуги

17.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

11.6%
2.3%

Энергетика

10.5%
1.6%

Здравоохранение

9.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.8%

Сырьевые материалы

3.7%
16.4%

Коммунальные услуги

3.1%
1.1%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
7.7%

Промышленность

BDVG
18.6%
AMAX
4.6%

Технологии

BDVG
18.2%
AMAX
48.2%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
AMAX
6.8%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
AMAX
2.3%

Энергетика

BDVG
10.5%
AMAX
1.6%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
AMAX
4.7%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
AMAX
5.8%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
AMAX
16.4%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
AMAX
1.1%

Недвижимость

BDVG
1.3%
AMAX
0.9%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
AMAX
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с HYLD.TOAMAX с VOOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO

Доходность на риск

BDVG vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.13

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.59

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.50

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

4.44

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа AMAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.13

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.36

+0.85

Просадки

Сравнение просадок BDVG и AMAX

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и AMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-16.28%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-7.53%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.79%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-5.32%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.54%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и AMAX

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.53%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

8.08%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

9.97%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

10.37%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

10.37%

+1.58%

Сравнение комиссий BDVG и AMAX

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и AMAX

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AMAX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and AMAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.19%) compared to AMAX (2.53%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs AMAX's -16.28%.

On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs 11.23% for AMAX. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 1.52% for BDVG.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while AMAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iMGP and Adaptive. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 1.29% for AMAX.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и AMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор