PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDSIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDSIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		1.50%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%10.31%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.99% соответственно.

BDSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.25%
1 год
26.43%
3 года*
13.52%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.67%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с BRK-BBDSIX с DSCPXBDSIX с ^SP500TRBDSIX с VSTCXBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BDSIX и VTCLX

BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BDSIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.50

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.35

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между BDSIX и VTCLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSIX и VTCLX

Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		4.69%4.76%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.32%0.34%5.72%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и VTCLX

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDSIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-55.18%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.20%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-24.98%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-34.56%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.12%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-7.61%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.53%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и VTCLX

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDSIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.42%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

9.68%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

18.43%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

17.23%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

18.26%

+5.10%