Сравнение BDSIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | -1.90% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.36% соответственно.
BDSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 10.29%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и VFAIX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BDSIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BDSIX
VFAIX
Сравнение BDSIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.14 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.32 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.26 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 0.78 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.14 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и VFAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и VFAIX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.85% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и VFAIX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -78.64% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.72% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -25.71% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -44.37% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -11.94% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -18.69% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.92% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и VFAIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.84% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 11.74% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 19.94% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.42% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 22.63% | +0.70% |