PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDSIX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDSIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		-1.90%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%10.31%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.29% против 19.08% соответственно.

BDSIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.01%
1 год
22.34%
3 года*
12.23%
5 лет*
3.81%
10 лет*
10.29%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с BRK-BBDSIX с DSCPXBDSIX с ^SP500TRBDSIX с VSTCXBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BDSIX и NASDX

BDSIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Доходность на риск

BDSIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.88

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

5.01

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между BDSIX и NASDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSIX и NASDX

Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		4.85%4.76%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.32%0.34%5.72%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и NASDX

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDSIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-83.16%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.70%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-35.33%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-35.33%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-11.90%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-34.59%

+25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.32%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и NASDX

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDSIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.38%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

12.45%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

22.55%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

23.03%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.61%

+0.72%