Сравнение BDSIX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | -1.90% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDSIX показывает доходность -1.90%, а DFISX немного ниже – -1.97%. За последние 10 лет акции BDSIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.29% против 7.66% соответственно.
BDSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 10.29%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и DFISX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
BDSIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
BDSIX
DFISX
Сравнение BDSIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.15 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.04 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.97 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.66 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и DFISX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.85% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и DFISX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -60.66% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.96% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -35.06% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -43.00% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -11.77% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -11.69% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.06% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и DFISX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.90% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 10.04% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 15.38% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 15.75% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.11% | +7.22% |