Сравнение BDRY с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
BDRY и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и QEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и QEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у QEFA с доходностью 4.18%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и QEFA
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.
Доходность на риск
BDRY vs. QEFA — Ранг доходности на риск
BDRY
QEFA
Сравнение BDRY c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | QEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.47 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.32 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.58 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.42 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и QEFA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и QEFA
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и QEFA
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и QEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -31.71% | -57.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -9.58% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -28.09% | -61.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -5.31% | -69.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -6.13% | -51.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.54% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и QEFA
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 6.09% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 9.49% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 15.38% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 14.71% | +47.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 16.00% | +46.97% |