Сравнение BDRY с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
BDRY и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BDRY и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -13.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и PDBC
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
BDRY vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BDRY
PDBC
Сравнение BDRY c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.19 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.74 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.73 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.74 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.21 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и PDBC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и PDBC
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и PDBC
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -49.52% | -39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -11.07% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -27.63% | -61.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -2.29% | -72.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -23.53% | -34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.50% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и PDBC
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 8.36% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 13.95% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 18.73% | +24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 18.92% | +43.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 17.69% | +45.28% |