PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с MKSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDRY с MKSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и MKS Instruments, Inc. (MKSI).

BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BDRY и MKSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDRY и MKSI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		17.73%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
MKSI
MKS Instruments, Inc.		47.80%54.37%2.21%22.62%-50.97%16.38%37.70%71.89%-46.79%

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у MKSI с доходностью 47.80%.

BDRY

1 день
3.56%
1 месяц
-15.51%
С начала года
17.73%
6 месяцев
36.21%
1 год
58.85%
3 года*
0.74%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
—

MKSI

1 день
2.68%
1 месяц
-3.40%
С начала года
47.80%
6 месяцев
80.19%
1 год
196.09%
3 года*
39.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

MKS Instruments, Inc.

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с UPS
Часто сравнивают с MKSI:
MKSI с KLICMKSI с SYNAMKSI с ASMLMKSI с GEMKSI с AAPLMKSI с VOOMKSI с TOST

Доходность на риск

BDRY vs. MKSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MKSI
Ранг доходности на риск MKSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKSI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c MKSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYMKSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.05

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.17

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

7.10

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

24.07

-17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. MKSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа MKSI равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и MKSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYMKSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.05

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.24

-0.41

Корреляция

Корреляция между BDRY и MKSI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и MKSI

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.39%0.55%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%

Просадки

Сравнение просадок BDRY и MKSI

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, примерно равная максимальной просадке MKSI в -85.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и MKSI.

Загрузка...

Показатели просадок

BDRYMKSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-85.67%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-27.68%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-69.20%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.13%

-10.17%

-64.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-46.05%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

8.17%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и MKSI

Текущая волатильность для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) составляет 15.25%, в то время как у MKS Instruments, Inc. (MKSI) волатильность равна 20.39%. Это указывает на то, что BDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDRYMKSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

20.39%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

40.90%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.07%

64.72%

-21.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.12%

49.84%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.97%

46.75%

+16.22%