Сравнение BDRY с MJ
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -17.14%/yr vs -35.95%/yr for MJ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.75%/yr for MJ.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и MJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 33.41%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -19.27%.
BDRY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 33.41%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 104.01%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- -17.14%
- 10 лет*
- —
MJ
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -19.27%
- 6 месяцев
- -22.79%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- -8.85%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDRY и MJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 33.41% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.66% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -19.27% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -21.45% |
Correlation
The correlation between BDRY and MJ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. MJ — Ранг доходности на риск
BDRY
MJ
Сравнение BDRY c MJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRY | MJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.93 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 1.59 | +11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRY и MJ
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и MJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -96.55% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -48.66% | +27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -69.73% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -92.93% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -94.79% | +22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.44% | -69.35% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 28.42% | -20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и MJ
Текущая волатильность для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) составляет 7.09%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что BDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 12.02% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 40.09% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 86.90% | -44.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.22% | 59.95% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.39% | 55.64% | +6.75% |
Сравнение комиссий BDRY и MJ
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии MJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и MJ
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.46% | 1.98% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and MJ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MJ has higher volatility (12.02%) compared to BDRY (7.09%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs MJ's -96.55%.
On 5-year performance, BDRY leads with -17.14% vs -35.95% for MJ. On fees, MJ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDRY has performed better with a -17.14% return vs -35.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
MJ has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for BDRY.
BDRY is categorized as Commodities, while MJ is Small Cap Blend Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while MJ tracks Prime Alternative Harvest Index. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.75% for MJ.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и MJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор