PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с MJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с MJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -11.69%/yr vs -35.31%/yr for MJ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.75%/yr for MJ.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -14.07%.

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и MJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-18.26%

Correlation

The correlation between BDRY and MJ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BDRY и MJ

Секторы
BDRY
MJ

Финансовые услуги

3.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

18.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

76.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDRY
3.1%
MJ
0.3%

Сырьевые материалы

BDRY

-

MJ

-

Коммуникационные услуги

BDRY

-

MJ

-

Потребительский циклический сектор

BDRY

-

MJ
0.9%

Потребительский защитный сектор

BDRY

-

MJ
18.6%

Энергетика

BDRY

-

MJ

-

Здравоохранение

BDRY

-

MJ
76.5%

Промышленность

BDRY

-

MJ

-

Недвижимость

BDRY

-

MJ
3.0%

Технологии

BDRY

-

MJ
0.6%

Коммунальные услуги

BDRY

-

MJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA
Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY

Доходность на риск

BDRY vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYMJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
0.47

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.51

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

0.85

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

1.52

+17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа MJ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

0.47

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.48

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BDRY и MJ

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и MJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-96.55%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-48.66%

+27.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-69.73%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-93.27%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.60%

-94.45%

+24.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.38%

-69.20%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

27.08%

-19.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и MJ

Текущая волатильность для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) составляет 11.26%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что BDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

11.92%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

59.46%

-29.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

86.70%

-44.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.70%

59.89%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.58%

55.74%

+6.84%

Сравнение комиссий BDRY и MJ

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии MJ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и MJ

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%

Часто задаваемые вопросы

BDRY and MJ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to BDRY (11.26%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs MJ's -96.55%.

On 5-year performance, BDRY leads with -11.69% vs -35.31% for MJ. On fees, MJ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 11.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDRY has performed better with a -11.69% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for BDRY.

BDRY is categorized as Commodities, while MJ is Small Cap Blend Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while MJ tracks Prime Alternative Harvest Index. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.75% for MJ.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и MJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор