PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с MJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDRY с MJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ).

BDRY и MJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDRY и MJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		17.73%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-18.26%

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -22.26%.

BDRY

1 день
3.56%
1 месяц
-15.51%
С начала года
17.73%
6 месяцев
36.21%
1 год
58.85%
3 года*
0.74%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
—

MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с UPS
Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY

Сравнение комиссий BDRY и MJ

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии MJ в 0.75%.

BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF

Доходность на риск

BDRY vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYMJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.24

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.16

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.44

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

0.91

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MJ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.24

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.64

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.51

+0.34

Корреляция

Корреляция между BDRY и MJ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и MJ

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.55%1.98%13.80%

Просадки

Сравнение просадок BDRY и MJ

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и MJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BDRYMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-96.55%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-48.66%

+27.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-93.52%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.13%

-94.98%

+19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-68.67%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

23.24%

-13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и MJ

Текущая волатильность для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) составляет 15.25%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что BDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDRYMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

18.45%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

59.03%

-28.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.07%

84.93%

-41.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.12%

58.89%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.97%

55.43%

+7.54%