PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds - BDRY tracks the Breakwave Dry Freight Futures Index while GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -11.69%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDRY показывает доходность 43.90%, а GSG немного ниже – 42.58%.

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-15.13%

Correlation

The correlation between BDRY and GSG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

BDRY vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.26

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.88

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

5.47

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

14.39

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.26

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.09

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BDRY и GSG

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-89.62%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-9.46%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-14.94%

-54.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-29.12%

-60.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.60%

-56.95%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.38%

-63.71%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

3.59%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и GSG

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

7.65%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

20.42%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

22.95%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.70%

22.61%

+38.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.58%

22.03%

+40.55%

Сравнение комиссий BDRY и GSG

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и GSG

Ни BDRY, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BDRY and GSG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (11.26%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs -11.69% for BDRY. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs -11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

BDRY and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.75% for GSG.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор