Сравнение BDRY с COMT
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds - BDRY tracks the Breakwave Dry Freight Futures Index while COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -17.14%/yr vs 10.23%/yr for COMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 33.41%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 20.95%.
BDRY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 33.41%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 104.01%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- -17.14%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам BDRY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 33.41% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.66% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 20.95% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -8.87% |
Correlation
The correlation between BDRY and COMT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. COMT — Ранг доходности на риск
BDRY
COMT
Сравнение BDRY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.45 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 6.71 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRY и COMT
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -51.89% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -17.57% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -17.57% | -52.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -29.00% | -60.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -17.57% | -54.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.44% | -24.00% | -34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 3.79% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и COMT
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.32% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 19.40% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 21.28% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.22% | 21.15% | +39.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.39% | 18.87% | +43.52% |
Сравнение комиссий BDRY и COMT
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и COMT
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and COMT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.09%) compared to COMT (5.32%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 10.23% vs -17.14% for BDRY. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 10.23% return vs -17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for BDRY.
BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.48% for COMT.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор