Сравнение BDRY с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
BDRY и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BDRY и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -7.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и COMT
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
BDRY vs. COMT — Ранг доходности на риск
BDRY
COMT
Сравнение BDRY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.80 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.42 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.03 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 8.60 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.74 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.19 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и COMT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и COMT
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и COMT
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -51.89% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -11.84% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -29.00% | -60.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -2.83% | -72.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -24.38% | -33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.17% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и COMT
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 10.34% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 15.28% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 19.87% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 20.53% | +41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 18.69% | +44.28% |