Сравнение BDRY с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
BDRY и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и COM
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
BDRY vs. COM — Ранг доходности на риск
BDRY
COM
Сравнение BDRY c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.14 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.75 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 5.92 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.04 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.72 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и COM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и COM
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и COM
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -15.95% | -73.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -6.15% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -14.02% | -75.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -1.29% | -73.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -6.37% | -51.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.86% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и COM
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 3.84% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 8.25% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 10.37% | +32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 9.72% | +52.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 9.76% | +53.21% |