Сравнение BDRY с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
BDRY и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 34.42% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDRY показывает доходность 17.73%, а CMDT немного ниже – 16.85%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и CMDT
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
BDRY vs. CMDT — Ранг доходности на риск
BDRY
CMDT
Сравнение BDRY c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.45 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.63 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.67 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.22 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и CMDT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и CMDT
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и CMDT
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -9.69% | -79.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -9.21% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -0.83% | -74.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -2.78% | -55.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.51% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и CMDT
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 5.26% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 9.59% | +21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 13.22% | +29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 12.12% | +50.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 12.12% | +50.85% |