PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с BCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. BDRY is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -11.64%/yr vs 10.84%/yr for BCI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 44.36%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 25.35%.

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и BCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-10.25%

Correlation

The correlation between BDRY and BCI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.05

Сравнение распределения секторов BDRY и BCI

Секторы
BDRY
BCI

Финансовые услуги

3.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDRY
3.1%
BCI
100.0%

Сырьевые материалы

BDRY

-

BCI

-

Коммуникационные услуги

BDRY

-

BCI

-

Потребительский циклический сектор

BDRY

-

BCI

-

Потребительский защитный сектор

BDRY

-

BCI

-

Энергетика

BDRY

-

BCI

-

Здравоохранение

BDRY

-

BCI

-

Промышленность

BDRY

-

BCI

-

Недвижимость

BDRY

-

BCI

-

Технологии

BDRY

-

BCI

-

Коммунальные услуги

BDRY

-

BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

BDRY vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.20

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.81

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

4.90

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

12.53

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.20

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.47

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BDRY и BCI

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-32.69%

-56.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-7.61%

-13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-11.38%

-58.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-26.50%

-62.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.50%

-5.52%

-63.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-12.00%

-46.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

2.97%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и BCI

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

5.23%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

14.84%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

16.96%

+25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

16.81%

+43.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.56%

15.65%

+46.91%

Сравнение комиссий BDRY и BCI

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и BCI

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDRY and BCI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to BCI (5.23%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 10.84% vs -11.64% for BDRY. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 10.84% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.00% for BDRY.

They also come from different issuers: ETFMG and Aberdeen. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.25% for BCI.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор