Сравнение BDRY с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
BDRY и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BDRY и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и BCI
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
BDRY vs. BCI — Ранг доходности на риск
BDRY
BCI
Сравнение BDRY c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.80 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.29 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.08 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.79 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.47 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и BCI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и BCI
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и BCI
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -32.69% | -56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -9.28% | -12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -26.50% | -62.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -0.86% | -74.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -12.19% | -45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 3.37% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и BCI
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 7.18% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 13.62% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 17.10% | +25.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 16.63% | +45.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 15.57% | +47.40% |