Сравнение BDOIX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции BDOIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.70% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и TBGVX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
BDOIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
BDOIX
TBGVX
Сравнение BDOIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.58 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.13 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.74 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 6.58 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и TBGVX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и TBGVX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -50.97% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -9.56% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -17.71% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -31.18% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.46% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -6.09% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.66% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и TBGVX
iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 4.70% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 7.39% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 12.36% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 11.03% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.64% | +3.47% |