PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOIX с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOIX с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BDOIX и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOIX и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		1.12%32.57%5.19%15.25%-16.39%7.59%10.72%21.19%-13.94%26.33%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Доходность по периодам

С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям IMTM по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.75% соответственно.

BDOIX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.65%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.12%
1 год
25.72%
3 года*
14.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.46%

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BDOIX:
BDOIX с VOOBDOIX с VEMAXBDOIX с FELAXBDOIX с AVDEBDOIX с UBERBDOIX с VGTBDOIX с FXAIX
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий BDOIX и IMTM

BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund

Доходность на риск

BDOIX vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOIX
Ранг доходности на риск BDOIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOIX c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOIXIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.14

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.30

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

9.17

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOIX vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOIXIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между BDOIX и IMTM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOIX и IMTM

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IMTM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.35%3.08%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%1.83%3.57%3.94%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок BDOIX и IMTM

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOIXIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-32.66%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.85%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-32.66%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-32.66%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-7.08%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-7.53%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.22%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOIX и IMTM

Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) составляет 7.52%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOIXIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

9.33%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.15%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

18.92%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.45%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.51%

-1.40%