PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOIX с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOIX с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both funds - BDOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index. Over the past 10 years, BDOIX returned 9.65%/yr vs 15.84%/yr for HACK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDOIX charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности BDOIX и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOIX показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 9.65% против 15.84% соответственно.

BDOIX

1 день
0.77%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.95%
6 месяцев
18.60%
1 год
33.81%
3 года*
19.95%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.65%

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOIX и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		15.95%32.57%5.19%15.25%-16.39%7.59%10.72%21.19%-13.94%26.33%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between BDOIX and HACK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BDOIX and HACK has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с BDOIX:
BDOIX с VOOBDOIX с FELAXBDOIX с VEMAXBDOIX с AVDEBDOIX с UBERBDOIX с AGTHXBDOIX с VT
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

BDOIX vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOIX
Ранг доходности на риск BDOIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOIX c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOIXHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.85

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.27

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.05

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

2.52

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOIX vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOIX и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOIXHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.85

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BDOIX и HACK

Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOIXHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-42.68%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-20.67%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-21.90%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-38.68%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-38.68%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-11.63%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

8.58%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOIX и HACK

Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) составляет 5.08%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOIXHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

10.68%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

21.52%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

25.47%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

24.18%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

23.27%

-7.07%

Сравнение комиссий BDOIX и HACK

BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOIX и HACK

Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOIX
iShares MSCI Total International Index Fund		2.53%3.08%2.89%2.99%2.91%3.07%2.00%3.08%3.33%1.83%3.57%3.94%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDOIX and HACK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.68%) compared to BDOIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, BDOIX dropped -35.10% vs HACK's -42.68%.

BDOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOIX и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор