Сравнение BDOIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.87% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и GTMIX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
BDOIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
BDOIX
GTMIX
Сравнение BDOIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.67 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.40 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.54 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 16.76 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.67 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и GTMIX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и GTMIX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -58.31% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.24% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -28.81% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -40.32% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -4.51% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -12.75% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.38% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и GTMIX
iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.97% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 9.56% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 15.56% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.91% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.06% | +0.05% |