Сравнение BDOIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.83% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и EPDPX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
BDOIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
BDOIX
EPDPX
Сравнение BDOIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.99 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.53 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.39 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 17.85 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.99 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и EPDPX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и EPDPX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -39.21% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.96% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -21.06% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -33.34% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.16% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -11.30% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.70% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и EPDPX
iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.11% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.64% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 16.26% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.07% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.88% | +1.23% |