Сравнение BDNNY с FSM
BDNNY (Boliden AB ADR) and FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BDNNY in Other Industrial Metals & Mining, FSM in Silver. Over the past 10 years, BDNNY returned 15.86%/yr vs 3.13%/yr for FSM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDNNY и FSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDNNY показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции BDNNY превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 15.86% против 3.13% соответственно.
BDNNY
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 91.14%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 15.86%
FSM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -14.01%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -16.90%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам BDNNY и FSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | 2.84% | 99.12% | -9.06% | -10.79% | 2.01% | 16.35% | 40.33% | 16.52% | -32.29% | 36.21% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | -14.27% | 128.67% | 11.14% | 2.93% | -3.85% | -52.67% | 101.96% | 12.09% | -30.27% | -7.61% |
Correlation
The correlation between BDNNY and FSM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.21 |
Over the past year, BDNNY and FSM have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BDNNY:
$15.80B
FSM:
$2.80B
BDNNY:
SEK 77.44
FSM:
$1.06
BDNNY:
14.01
FSM:
7.91
BDNNY:
1.32
FSM:
0.11
BDNNY:
1.55
FSM:
2.46
BDNNY:
1.90
FSM:
1.58
BDNNY:
SEK 99.33B
FSM:
$1.10B
BDNNY:
SEK 17.63B
FSM:
$598.05M
BDNNY:
SEK 25.40B
FSM:
$743.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDNNY vs. FSM — Ранг доходности на риск
BDNNY
FSM
Сравнение BDNNY c FSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDNNY | FSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.73 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 1.75 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDNNY и FSM
Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и FSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDNNY | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -92.25% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -40.78% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -40.78% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -62.75% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -81.07% | +25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -38.43% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -45.14% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.29% | 17.02% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDNNY и FSM
Boliden AB ADR (BDNNY) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеют волатильность 16.72% и 17.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDNNY | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 17.38% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.81% | 46.36% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.01% | 58.35% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 57.59% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.12% | 59.54% | -10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDNNY и FSM
Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | 2.14% | 0.00% | 2.62% | 8.16% | 7.07% | 6.73% | 1.91% | 5.22% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDNNY и FSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boliden AB ADR и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDNNY и FSM
BDNNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о валовой прибыли в 5.62B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
FSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
BDNNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила об операционной прибыли в 5.25B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
FSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
BDNNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о чистой прибыли в 3.82B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
FSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDNNY and FSM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSM has higher volatility (17.38%) compared to BDNNY (16.72%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs FSM's -92.25%.
BDNNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDNNY и FSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор