Сравнение BDNNY с CGAU
BDNNY (Boliden AB ADR) and CGAU (Centerra Gold Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BDNNY in Other Industrial Metals & Mining, CGAU in Gold. Over the past 5 years, BDNNY returned 11.25%/yr vs 18.56%/yr for CGAU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDNNY и CGAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDNNY показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у CGAU с доходностью 18.22%.
BDNNY
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 95.09%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 17.37%
CGAU
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 126.60%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDNNY и CGAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | 12.90% | 99.12% | -9.06% | -10.79% | 2.01% | -0.81% |
CGAU Centerra Gold Inc | 18.22% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -32.55% | -18.30% |
Correlation
The correlation between BDNNY and CGAU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between BDNNY and CGAU shifts across timeframes, from 0.35 (5 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDNNY:
$17.35B
CGAU:
$3.40B
BDNNY:
$77.44
CGAU:
$3.07
BDNNY:
1.58
CGAU:
5.50
BDNNY:
0.15
CGAU:
0.02
BDNNY:
0.17
CGAU:
2.27
BDNNY:
0.21
CGAU:
1.62
BDNNY:
$99.33B
CGAU:
$1.54B
BDNNY:
$17.63B
CGAU:
$524.70M
BDNNY:
$25.40B
CGAU:
$962.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDNNY vs. CGAU — Ранг доходности на риск
BDNNY
CGAU
Сравнение BDNNY c CGAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и Centerra Gold Inc (CGAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDNNY | CGAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 5.17 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 13.86 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDNNY | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BDNNY и CGAU
Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки CGAU в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и CGAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDNNY | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -63.47% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -24.61% | -15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -30.24% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -63.47% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -19.22% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -29.64% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 9.20% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDNNY и CGAU
Boliden AB ADR (BDNNY) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Centerra Gold Inc (CGAU) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что BDNNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDNNY | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 15.76% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.49% | 40.41% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 50.38% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 46.64% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 48.58% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDNNY и CGAU
Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CGAU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | 1.95% | 0.00% | 2.62% | 8.16% | 7.07% | 6.73% | 1.91% | 5.22% |
CGAU Centerra Gold Inc | 1.20% | 1.39% | 3.59% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDNNY и CGAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boliden AB ADR и Centerra Gold Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDNNY и CGAU
BDNNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о валовой прибыли в 5.62B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
CGAU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о валовой прибыли в 182.83M при выручке в 478.59M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
BDNNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила об операционной прибыли в 5.25B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CGAU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила об операционной прибыли в 152.54M при выручке в 478.59M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
BDNNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о чистой прибыли в 3.82B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
CGAU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о чистой прибыли в 78.33M при выручке в 478.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDNNY and CGAU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDNNY has higher volatility (16.91%) compared to CGAU (15.76%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs CGAU's -63.47%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDNNY и CGAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор