PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDNNY с BVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDNNY с BVN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDNNY (Boliden AB ADR) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BDNNY in Other Industrial Metals & Mining, BVN in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, BDNNY returned 17.37%/yr vs 13.23%/yr for BVN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDNNY и BVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boliden AB ADR (BDNNY) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDNNY показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции BDNNY превзошли акции BVN по среднегодовой доходности: 17.37% против 13.23% соответственно.

BDNNY

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
12.90%
6 месяцев
25.89%
1 год
95.09%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.25%
10 лет*
17.37%

BVN

1 день
1.21%
1 месяц
7.16%
С начала года
26.72%
6 месяцев
39.33%
1 год
119.47%
3 года*
74.11%
5 лет*
24.67%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDNNY и BVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDNNY
Boliden AB ADR		12.90%99.12%-9.06%-10.79%2.01%16.35%40.33%16.52%-32.29%36.21%
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		26.72%147.96%-24.06%106.47%2.47%-39.95%-19.27%-6.40%15.91%25.66%

Correlation

The correlation between BDNNY and BVN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.19

Over the past year, BDNNY and BVN have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDNNY:

$17.35B

BVN:

$8.70B

EPS

BDNNY:

$77.44

BVN:

$3.84

Коэффициент P/E

BDNNY:

1.58

BVN:

8.92

Коэффициент PEG

BDNNY:

0.15

BVN:

0.02

Коэффициент P/S

BDNNY:

0.17

BVN:

4.25

Коэффициент P/B

BDNNY:

0.21

BVN:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

BDNNY:

$99.33B

BVN:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDNNY:

$17.63B

BVN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

BDNNY:

$25.40B

BVN:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boliden AB ADR

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Часто сравнивают с BDNNY:
BDNNY с BWLPBDNNY с LRCXBDNNY с AUBDNNY с CGAUBDNNY с SLVBDNNY с LHXBDNNY с ISSC
Часто сравнивают с BVN:
BVN с LLYBVN с VOOBVN с IAUMBVN с JPMBVN с QDVE.DEBVN с APM.TOBVN с SLV

Доходность на риск

BDNNY vs. BVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDNNY
Ранг доходности на риск BDNNY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDNNY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDNNY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDNNY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDNNY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDNNY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BVN
Ранг доходности на риск BVN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDNNY c BVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDNNYBVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.47

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.76

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.92

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.47

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDNNY vs. BVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDNNY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BVN равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDNNY и BVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDNNYBVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.17

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BDNNY и BVN

Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и BVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDNNYBVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-93.68%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-30.64%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-38.30%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-56.92%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

-70.15%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-29.50%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-46.42%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

11.45%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BDNNY и BVN

Boliden AB ADR (BDNNY) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеют волатильность 16.91% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDNNYBVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.91%

17.26%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.49%

40.47%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.13%

48.57%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.61%

45.58%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.99%

45.79%

+3.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDNNY и BVN

Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BVN в 3.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDNNY
Boliden AB ADR		1.95%0.00%2.62%8.16%7.07%6.73%1.91%5.22%0.00%0.00%0.00%
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		3.31%1.57%0.63%0.48%0.98%0.00%0.00%0.58%0.55%0.60%0.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDNNY и BVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boliden AB ADR и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
27.82B
622.46M
(BDNNY) Общая выручка
(BVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDNNY и BVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boliden AB ADR и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.2%
57.3%
Активы портфеля
BDNNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о валовой прибыли в 5.62B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

BVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

BDNNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила об операционной прибыли в 5.25B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

BVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.

BDNNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о чистой прибыли в 3.82B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

BVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.

Часто задаваемые вопросы

BDNNY and BVN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVN has higher volatility (17.26%) compared to BDNNY (16.91%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs BVN's -93.68%.

BVN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDNNY и BVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор