Сравнение BDMAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BDMAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.02% против 7.97% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и VTMFX
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BDMAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BDMAX
VTMFX
Сравнение BDMAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.34 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.94 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.73 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 8.12 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.34 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.73 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и VTMFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и VTMFX
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и VTMFX
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -28.49% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -6.82% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -17.40% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -21.87% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -4.00% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.57% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.45% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 2.86% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 4.82% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 8.55% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 8.51% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 9.10% | -3.33% |