Сравнение BDMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BDMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.02% против 14.06% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и SPY
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BDMAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BDMAX
SPY
Сравнение BDMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.96 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.49 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.53 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 7.27 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.96 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.70 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.56 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и SPY
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и SPY
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -55.19% | +42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.05% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -24.50% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -33.72% | +24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.53% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -9.09% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.54% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.35% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.50% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 19.06% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 17.06% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 17.92% | -12.15% |