Сравнение BDMAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BDMAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.02% против 1.68% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и BND
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BDMAX vs. BND — Ранг доходности на риск
BDMAX
BND
Сравнение BDMAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.93 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.32 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.75 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 4.78 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.93 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.04 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.30 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и BND составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и BND
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и BND
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -18.58% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -2.44% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -17.91% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -18.58% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.54% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.07% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.90% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и BND
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.68% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.63% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.52% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 4.30% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 6.00% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.52% | +0.25% |