PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDMAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BDMAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDMAX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		4.21%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-0.05%-1.02%1.86%12.57%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BDMAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 7.02% против 1.88% соответственно.

BDMAX

1 день
0.68%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.21%
6 месяцев
8.60%
1 год
16.87%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.02%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с POW.TOBDMAX с QMNNXBDMAX с FTLSBDMAX с IALTBDMAX с SPXLBDMAX с FIOFX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BDMAX и ASFYX

BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

BDMAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.27

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

0.42

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.05

0.18

+4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.01

0.29

+13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMAX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.27

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.17

+1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.15

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.31

+0.79

Корреляция

Корреляция между BDMAX и ASFYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMAX и ASFYX

Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		8.58%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BDMAX и ASFYX

Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDMAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-36.43%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-13.51%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-36.43%

+28.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

-36.43%

+26.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-24.28%

+24.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-13.10%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

8.26%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMAX и ASFYX

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDMAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.82%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

10.00%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

13.00%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

13.67%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

12.68%

-6.91%