PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDJ с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDJ с FASGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) and FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) are both mutual funds - BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BDJ returned 10.57%/yr vs 10.12%/yr for FASGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDJ charges 0.86%/yr vs 0.67%/yr for FASGX.

Доходность

Сравнение доходности BDJ и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDJ показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 10.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDJ имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции FASGX немного отстают с 10.12%.

BDJ

1 день
0.54%
1 месяц
2.20%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.03%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.57%

FASGX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.36%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.84%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDJ и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		2.35%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		10.04%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Correlation

The correlation between BDJ and FASGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2005 г.

0.67

The correlation between BDJ and FASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с EXGBDJ с VOOBDJ с SPHIXBDJ с CII
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY

Доходность на риск

BDJ vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDJ c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDJFASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.07

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.86

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.92

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

12.58

-7.21

BDJ vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDJ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDJ и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDJ и FASGX

Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и FASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDJFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-47.35%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.95%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-12.80%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-23.54%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.14%

-27.20%

-20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.78%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-6.70%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.84%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BDJ и FASGX

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDJFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.90%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.43%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.21%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

12.42%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

12.68%

+5.73%

Сравнение комиссий BDJ и FASGX

BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDJ и FASGX

Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности FASGX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.18%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.67%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Часто задаваемые вопросы

BDJ and FASGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASGX has higher volatility (4.90%) compared to BDJ (3.46%). In terms of maximum drawdown, BDJ dropped -59.46% vs FASGX's -47.35%.

FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDJ и FASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор