PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Vanguard Value ETF (VTV).

BDIV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и VTV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с TRFMBDIV с CDCBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DFRABDIV с DIVZBDIV с FDL
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий BDIV и VTV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

BDIV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.61

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.44

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

6.48

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.49

+0.46

Корреляция

Корреляция между BDIV и VTV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и VTV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и VTV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-59.27%

+44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.32%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-4.58%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-7.92%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.51%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и VTV

AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.65%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.71%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.89%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

13.88%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

16.67%

-2.97%