PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BDIV is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past year, BDIV returned 20.93% vs 27.88% for VTV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

BDIV

1 день
0.34%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.64%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и VTV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.63%18.59%3.14%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%1.89%

Correlation

The correlation between BDIV and VTV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.85

The correlation between BDIV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и VTV

Секторы
BDIV
VTV

Технологии

19.8%
13.4%

Финансовые услуги

14.8%
22.3%

Промышленность

14.0%
14.0%

Здравоохранение

10.2%
14.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
9.4%

Коммунальные услуги

7.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.3%

Энергетика

6.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
4.0%

Сырьевые материалы

4.6%
3.1%

Недвижимость

3.5%
2.8%

Технологии

BDIV
19.8%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
VTV
22.3%

Промышленность

BDIV
14.0%
VTV
14.0%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
VTV
9.4%

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
VTV
5.2%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
VTV
3.3%

Энергетика

BDIV
6.2%
VTV
8.1%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
VTV
3.1%

Недвижимость

BDIV
3.5%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

BDIV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.77

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.95

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.41

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

16.67

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.51

+0.70

Просадки

Сравнение просадок BDIV и VTV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-59.27%

+44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.35%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.87%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.68%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и VTV

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.48%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

7.57%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

10.12%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.88%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

16.66%

-3.26%

Сравнение комиссий BDIV и VTV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и VTV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.58%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and VTV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to BDIV (2.27%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, VTV leads with 27.88% vs 20.93% for BDIV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 27.88% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for BDIV.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.58% for BDIV.

They also come from different issuers: AAM and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор