PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

BDIV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и SCHV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с CDCBDIV с TRFMBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DFRABDIV с DIVZBDIV с FDL
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий BDIV и SCHV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

BDIV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.64

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.48

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

6.91

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между BDIV и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и SCHV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и SCHV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-37.08%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.93%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-4.58%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.86%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.55%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и SCHV

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 3.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.13%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.08%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.42%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

14.48%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

16.91%

-3.21%