PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDIV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с MDLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDIV returned 19.54% vs 18.19% for MDLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 11.85%.

BDIV

1 день
0.76%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.12%
1 год
19.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и MDLV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		10.12%18.59%3.01%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%0.32%

Correlation

The correlation between BDIV and MDLV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.63

The correlation between BDIV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и MDLV

Секторы
BDIV
MDLV

Технологии

22.6%
8.6%

Финансовые услуги

14.7%
17.0%

Промышленность

13.1%
13.5%

Здравоохранение

10.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Коммунальные услуги

6.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.2%

Энергетика

5.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.0%

Сырьевые материалы

4.5%
2.2%

Недвижимость

3.3%
1.7%

Технологии

BDIV
22.6%
MDLV
8.6%

Финансовые услуги

BDIV
14.7%
MDLV
17.0%

Промышленность

BDIV
13.1%
MDLV
13.5%

Здравоохранение

BDIV
10.3%
MDLV
7.9%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.7%
MDLV
7.6%

Коммунальные услуги

BDIV
6.8%
MDLV
14.1%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.5%
MDLV
5.2%

Энергетика

BDIV
5.9%
MDLV
12.4%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.6%
MDLV
4.0%

Сырьевые материалы

BDIV
4.5%
MDLV
2.2%

Недвижимость

BDIV
3.3%
MDLV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с HIDVBDIV с TRFMBDIV с DHLXBDIV с DEWBDIV с LODI
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX

Доходность на риск

BDIV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDIVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.99

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.89

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.28

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

12.89

-1.82

BDIV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDIV и MDLV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-10.71%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-4.27%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.25%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.41%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и MDLV

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 1.87%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.63%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.05%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

9.17%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

10.55%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

10.55%

+2.57%

Сравнение комиссий BDIV и MDLV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и MDLV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MDLV в 2.71%

ПозицияTTM202520242023
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.55%1.14%0.62%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and MDLV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.63%) compared to BDIV (1.87%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, BDIV leads with 19.54% vs 18.19% for MDLV. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDIV has performed better with a 19.54% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.55% for BDIV.

They also come from different issuers: AAM and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.58% for MDLV.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор