PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

BDIV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и MDLV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с TRFMBDIV с CDCBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DFRABDIV с DIVZBDIV с FDL
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий BDIV и MDLV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDIV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.63

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.46

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

6.39

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.01

-0.05

Корреляция

Корреляция между BDIV и MDLV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и MDLV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и MDLV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-10.71%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.55%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.85%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.34%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.22%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и MDLV

AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.47%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

6.50%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

11.89%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

10.55%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

10.55%

+3.15%