PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с GVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с GVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BDIV is actively managed, while GVUS is passively managed. Over the past year, BDIV returned 20.21% vs 28.22% for GVUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GVUS.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и GVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у GVUS с доходностью 14.24%.

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVUS

1 день
0.03%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и GVUS

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.24%15.90%1.87%

Correlation

The correlation between BDIV and GVUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between BDIV and GVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и GVUS

Секторы
BDIV
GVUS

Технологии

19.8%
15.0%

Финансовые услуги

14.8%
19.2%

Промышленность

14.0%
13.1%

Здравоохранение

10.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.1%

Коммунальные услуги

7.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.5%

Энергетика

6.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.3%

Сырьевые материалы

4.6%
3.8%

Недвижимость

3.5%
4.0%

Технологии

BDIV
19.8%
GVUS
15.0%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
GVUS
19.2%

Промышленность

BDIV
14.0%
GVUS
13.1%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
GVUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
GVUS
7.1%

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
GVUS
4.3%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
GVUS
8.5%

Энергетика

BDIV
6.2%
GVUS
6.9%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
GVUS
7.3%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
GVUS
3.8%

Недвижимость

BDIV
3.5%
GVUS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI
Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX

Доходность на риск

BDIV vs. GVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c GVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVGVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.61

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.71

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.24

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

17.70

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. GVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVUS равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и GVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVGVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.55

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BDIV и GVUS

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки GVUS в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и GVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVGVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-15.82%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.68%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.01%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и GVUS

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.35%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVGVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.14%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.86%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

13.28%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

13.28%

+0.13%

Сравнение комиссий BDIV и GVUS

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GVUS в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и GVUS

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что сопоставимо с доходностью GVUS в 1.58%

ПозицияTTM202520242023
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.58%1.77%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and GVUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVUS has higher volatility (3.01%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs GVUS's -15.82%.

On 1-year performance, GVUS leads with 28.22% vs 20.21% for BDIV. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 28.22% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BDIV.

BDIV and GVUS have nearly identical dividend yields, around 1.59%.

They also come from different issuers: AAM and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.12% for GVUS.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и GVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор