Сравнение BDHIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDHIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | -2.07% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.27% против 19.48% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.27%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDHIX и NASDX
BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BDHIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BDHIX
NASDX
Сравнение BDHIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.87 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.07 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.29 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и NASDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и NASDX
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.30% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и NASDX
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDHIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -83.16% | +54.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -12.70% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -35.33% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -35.33% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -8.91% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -34.59% | +29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.37% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 3.40%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDHIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.54% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 12.89% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 22.75% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 23.07% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 22.63% | -13.51% |