Сравнение BDHIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDHIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | -2.07% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции BDHIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 5.02% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.27%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDHIX и CSTAX
BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
BDHIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
BDHIX
CSTAX
Сравнение BDHIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.81 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.61 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.39 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 9.64 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.81 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и CSTAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и CSTAX
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.30% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и CSTAX
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDHIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -14.52% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -2.72% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -14.52% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -14.52% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -2.00% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -2.37% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.67% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и CSTAX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDHIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.43% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 2.11% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 3.50% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 5.16% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 5.82% | +3.30% |