PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDHIX с BIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDHIX с BIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BDHIX (BlackRock Dynamic High Income Portfolio) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, BDHIX returned 6.79%/yr vs 7.36%/yr for BIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDHIX и BIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDHIX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у BIT с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям BIT по среднегодовой доходности: 6.79% против 7.36% соответственно.

BDHIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.72%
1 год
11.23%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.36%
10 лет*
6.79%

BIT

1 день
0.08%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-1.19%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDHIX и BIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		3.48%12.27%10.76%13.87%-18.20%10.44%4.52%20.05%-6.91%14.53%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		0.44%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%14.50%-8.04%19.97%

Correlation

The correlation between BDHIX and BIT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.46

The correlation between BDHIX and BIT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Dynamic High Income Portfolio

BlackRock Multi-Sector Income Trust

Часто сравнивают с BDHIX:
BDHIX с CNDX.LBDHIX с EFIPXBDHIX с VOOBDHIX с BXBDHIX с BRK-BBDHIX с IVZBDHIX с BTC-USD
Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BTC-USDBIT с BITOBIT с QQQBIT с IYWBIT с BTZBIT с BGT

Доходность на риск

BDHIX vs. BIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDHIX
Ранг доходности на риск BDHIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDHIX c BIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDHIXBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.14

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.14

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.13

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

-0.25

+8.94

BDHIX vs. BIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDHIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BIT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDHIX и BIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDHIX и BIT

Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и BIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDHIXBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-43.54%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.99%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-10.42%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-23.72%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-43.54%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.12%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.87%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

4.83%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BDHIX и BIT

BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) имеют волатильность 2.74% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDHIXBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.62%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.19%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

8.27%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

12.06%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

16.00%

-6.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDHIX и BIT

Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности BIT в 11.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		7.99%7.54%7.62%5.96%5.17%6.58%5.20%5.68%7.40%6.14%6.33%7.19%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		11.93%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%

Часто задаваемые вопросы

BDHIX and BIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDHIX has higher volatility (2.74%) compared to BIT (2.62%). In terms of maximum drawdown, BDHIX dropped -29.13% vs BIT's -43.54%.

BDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDHIX и BIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор