Сравнение BDHIX с BIT
BDHIX (BlackRock Dynamic High Income Portfolio) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, BDHIX returned 6.55%/yr vs 6.92%/yr for BIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и BIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у BIT с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям BIT по среднегодовой доходности: 6.55% против 6.92% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.55%
BIT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам BDHIX и BIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 5.23% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.80% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
Correlation
The correlation between BDHIX and BIT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between BDHIX and BIT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDHIX vs. BIT — Ранг доходности на риск
BDHIX
BIT
Сравнение BDHIX c BIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDHIX | BIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.23 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.41 | +9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и BIT
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и BIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDHIX | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -43.54% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.99% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | -10.42% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -23.72% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -43.54% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -4.78% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.87% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 4.96% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и BIT
Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 1.95%, в то время как у BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDHIX | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.33% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 6.22% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 8.33% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 12.05% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 15.98% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и BIT
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности BIT в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.96% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 12.04% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
Часто задаваемые вопросы
BDHIX and BIT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIT has higher volatility (2.33%) compared to BDHIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, BDHIX dropped -29.13% vs BIT's -43.54%.
BDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDHIX и BIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор