PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с MDST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Over the past year, BDGS returned 11.63% vs 20.94% for MDST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.53%.

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
1.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и MDST

2026 (YTD)20252024
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%16.52%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.53%7.09%17.03%

Correlation

The correlation between BDGS and MDST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.17

The correlation between BDGS and MDST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDGS и MDST

Секторы
BDGS
MDST

Технологии

37.4%

-

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.6%
100.0%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

BDGS
37.4%
MDST

-

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
MDST

-

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
MDST

-

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
MDST

-

Здравоохранение

BDGS
7.5%
MDST

-

Промышленность

BDGS
6.6%
MDST

-

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
MDST

-

Энергетика

BDGS
2.6%
MDST
100.0%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
MDST

-

Недвижимость

BDGS
1.5%
MDST

-

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

BDGS vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.69

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.42

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.12

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

8.43

+4.29

BDGS vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и MDST

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-14.19%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-6.74%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.20%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.20%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.49%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и MDST

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 2.30%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.87%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

8.71%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

12.45%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

16.11%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

16.11%

-7.89%

Сравнение комиссий BDGS и MDST

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и MDST

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MDST в 9.20%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.20%10.22%6.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and MDST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, MDST leads with 20.94% vs 11.63% for BDGS. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDST has performed better with a 20.94% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.53% for BDGS.

BDGS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Bridges and Westwood. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.80% for MDST.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор