PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges, while DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. BDGS is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 14.06%/yr vs 12.78%/yr for DVOL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и DVOL

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%6.69%

Correlation

The correlation between BDGS and DVOL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.41

The correlation between BDGS and DVOL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDGS и DVOL

Секторы
BDGS
DVOL

Технологии

37.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

16.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.4%

Финансовые услуги

9.3%
18.8%

Здравоохранение

7.5%
3.7%

Промышленность

6.6%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.2%

Энергетика

2.6%
14.0%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Недвижимость

1.5%
12.1%

Сырьевые материалы

1.5%
6.0%

Технологии

BDGS
37.4%
DVOL
4.7%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
DVOL
3.6%

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
DVOL
9.4%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
DVOL
18.8%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
DVOL
3.7%

Промышленность

BDGS
6.6%
DVOL
16.6%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
DVOL
8.2%

Энергетика

BDGS
2.6%
DVOL
14.0%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
DVOL
3.0%

Недвижимость

BDGS
1.5%
DVOL
12.1%

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
DVOL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с MTUMDVOL с SVOL

Доходность на риск

BDGS vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.07

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.19

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.08

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

0.30

+16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.07

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.50

+1.26

Просадки

Сравнение просадок BDGS и DVOL

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-38.26%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-9.82%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-11.66%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.85%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-7.17%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.87%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и DVOL

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 1.14%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.91%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

9.35%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

11.79%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

14.40%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

17.72%

-9.51%

Сравнение комиссий BDGS и DVOL

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и DVOL

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and DVOL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.91%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs DVOL's -38.26%.

On 3-year performance, BDGS leads with 14.06% vs 12.78% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 14.06% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.52% for BDGS.

BDGS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVOL is Momentum. They also come from different issuers: Bridges and First Trust. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.60% for DVOL.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор