PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с CANQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с CANQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, BDGS returned 13.85% vs 17.89% for CANQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и CANQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и CANQ

2026 (YTD)20252024
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%17.74%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%11.69%19.48%

Correlation

The correlation between BDGS and CANQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.73

The correlation between BDGS and CANQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDGS и CANQ

Секторы
BDGS
CANQ

Технологии

37.4%

-

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

9.3%
82.1%

Здравоохранение

7.5%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

BDGS
37.4%
CANQ

-

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
CANQ

-

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
CANQ

-

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
CANQ
82.1%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
CANQ

-

Промышленность

BDGS
6.6%
CANQ

-

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
CANQ

-

Энергетика

BDGS
2.6%
CANQ

-

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
CANQ

-

Недвижимость

BDGS
1.5%
CANQ

-

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
CANQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL
Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQCANQ с SGOV

Доходность на риск

BDGS vs. CANQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c CANQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSCANQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.67

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.37

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.67

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

5.17

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. CANQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа CANQ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и CANQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSCANQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.67

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.35

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BDGS и CANQ

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и CANQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSCANQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-12.79%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-10.77%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.37%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-2.95%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.47%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и CANQ

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 1.14%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSCANQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.86%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

7.52%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

10.76%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

12.69%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

12.69%

-4.48%

Сравнение комиссий BDGS и CANQ

BDGS берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и CANQ

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CANQ в 4.36%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and CANQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANQ has higher volatility (3.86%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs CANQ's -12.79%.

On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs 13.85% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.52% for BDGS.

BDGS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CANQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bridges and Calamos. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.90% for CANQ.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и CANQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор