Сравнение BDGS с CANQ
BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, BDGS returned 11.63% vs 13.55% for CANQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности BDGS и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDGS показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью 3.74%.
BDGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDGS и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.21% | 10.61% | 17.60% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 3.74% | 11.69% | 18.99% |
Correlation
The correlation between BDGS and CANQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between BDGS and CANQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGS vs. CANQ — Ранг доходности на риск
BDGS
CANQ
Сравнение BDGS c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDGS | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.26 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 3.84 | +8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDGS и CANQ
Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGS | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -12.79% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -10.77% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.94% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.95% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.54% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGS и CANQ
Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 2.30%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGS | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.59% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 8.39% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 11.44% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 12.85% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 12.85% | -4.63% |
Сравнение комиссий BDGS и CANQ
BDGS берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGS и CANQ
Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CANQ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.52% | 5.02% | 4.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDGS and CANQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (4.59%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 13.55% vs 11.63% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 13.55% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.53% for BDGS.
BDGS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CANQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bridges and Calamos. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.90% for CANQ.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDGS и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор